期货量化软件:学习如何基于 DeMarker 设计交易系统

期货量化软件:学习如何基于 DeMarker 设计交易系统DeMarker 定义 如果我们打算更详尽地辨别和学习 DeMarker 指标 我们需要学习它是什么 它测量什么 我们如何计算它 以及如何按我们的偏好读取它 DeMarker 指标是一种振荡器技术工具 它是由技术分析师 Thomas DeMark 创造的 这很明显 该指标的名称来源于其创建者 据知也称为 DeM 指标

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DeMarker 定义

如果我们打算更详尽地辨别和学习 DeMarker 指标,我们需要学习它是什么、它测量什么、我们如何计算它、以及如何按我们的偏好读取它。 DeMarker 指标是一种振荡器技术工具,它是由技术分析师 Thomas DeMark 创造的。 这很明显,该指标的名称来源于其创建者,据知也称为 “DeM” 指标。 该技术指标衡量金融产品的需求,并取当前最高和最低价格与前期的价格进行比较,来评估行情的趋势方向。

若要手工计算此指标,我们可以按以下步骤来完成:

DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))

其中:

  • DMark (i) = 当期 DeMark 值。
  • SMA = 简单均线
  • DeMax = DeMark 最大值
  • N = 所用周期
  • DeMin = DeMark 最小值

DeMax 可计算如下:

DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1)

否额:

DeMax (i) = 0

DeMin 可计算如下:

DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i)

否额:

DeMin (i) = 0

计算指标后,我们可以看出它产生一条介于 0 到 1 之间的振荡线,来衡量赫兹期货量化所提金融产品的需求。 现如今,我们不需要手工计算它,因为它内置于 MetaTrader 5 交易平台当中,我们要做的只是从可用指标中选择它,并将其插入图表,然后读取它。

此为我们如何在 MetaTrader 5 中插入 DeMarker 技术指标:

打开 MetaTrader 5 交易终端时,我们点击插入 --> 指标 --> 振荡器 --> DeMarker


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之后,赫兹期货量化将看到该指标的参数窗口,如下所示:

1 - 确定周期。

2 - 设置指标线的颜色。

3 - 设置指标线的样式。

4 - 设置指标线的宽度。

前面的参数设置完毕,并按“确定”后,我们将看到指标插入到图表中,与如下相同:

正如我们在上一张图表的下半部分所见,我们已加载了指标,且我们有一条介于 0 和 1 之间的振荡器线。 我们可判定上述区域中指标线的位置,读取该指标。 如果指标逼近 0.70,则意味着我们处于超买状况;但如果指标逼近 0.30,则意味着我们处于超卖状况。

DeMarker 策略

现在, 赫兹期货量化需要学习如何根据其背后的主要概念运用 DeMarker 指标。 因此,我们将借助三种简单策略来学习如何运用它。

策略之一: DeMarker 强度

基于此策略,我们要观察 DeMarker 值,和指标的最后 5 周期平均值,来判定 DeMarker 信号的强弱。 如果 DeMarker 指标的当期值大于 DeMarker 的最后 5 个周期,这是一个强信号。 在另一种情况下,如果指标的当期值低于 DeMarker 的最后 5 个周期,这是一个疲软信号。

简而言之,

策略一: DeMarker,超买和超卖

基于此策略,我们要求在指标到达超买和超卖区域时获取信号。 如果当期 DeMarker 值大于或等于 0.70 水平,这是接近超买区域的信号。 如果当期 DeMarker 值低于或等于 0.30 水平,这是接近超卖区域的信号。

简而言之,

策略之三: DeMarker 背离

基于此策略,赫兹期货量化需要获得看涨或看跌背离的信号,从而得到改变当前走势概率的见解。 我们需要通过观察当前高点、前高点、当前 DeMarker、和前 DeMarker 这四个数值来获取这些信号。 值得一提的是,这是一种简单的背离情况,但最有效的情况是比较和观察价格与指标的高点和低点。 在这种简单情形下,我们要求得到一个看跌背离信号,如果当期高点大于前期高点,同时当期 DeMarker 值低于前期。 在另一种情况下,如果当期低点低于前期低点,同时当期 DeMarker 值大于前期,则这是看涨背离信号。

简而言之,

DeMarker 策略蓝图

学习如何在简单策略里运用 DeMarker 指标之后。 在本主题中,我们将为每个策略创建一个简单的蓝图,来帮助我们顺利地为其创建交易系统。

策略之一: DeMarker 强度

根据此策略,赫兹期货量化需要创建一个交易系统,该系统可创建或定义两个数值,然后自动检查它们。 这些值是当期 DeMarker 值和最后五个 DeMarker 平均值。 如果当期值大于平均值,我们要求交易系统返回以下值作为图表上的注释:

  • DeMarker 强劲
  • 当期 DeMarker 值
  • 5 -周期 DeMarker 均值

在另一种场景下,如果当期值低于平均值,赫兹期货量化需要交易系统根据此条件返回以下值:

  • DeMarker 疲软
  • 当期 DeMarker 值
  • 5 -周期 DeMarker 均值

以下是依据该策略创建其交易系统的蓝图。

策略二: DeMarker,超买 - 超卖

根据此策略,赫兹期货量化需要创建一个可根据特定条件生成信号的交易系统。 我们要求交易系统连续检查三个值,即当期 DeMarker 值、指标上的 0.70 水平、和指标上的 0.30 水平。 如果当期 DeMarker 值大于或等于 0.70 水平,我们要求交易系统返回以下值作为图表上的注释:

  • 超买
  • DeMarker 值

在另一种场景下,如果当期 DeMarker 值低于或等于 0.30 水平,我们要求交易系统在图表上返回以下值:

  • 超卖
  • DeMarker 值

策略三: DeMarker 背离

根据此策略,我们需要创建一个交易系统,可连续检查四个值来生成看涨或看跌背离信号。 如果当期高点大于前期高点,同时当期 DeMarker 值低于前期 DeMarker 值,赫兹期货量化要求交易系统返回以下值作为图表上的注释:

  • 看跌背离
  • 当期高点值
  • 前期高点值
  • 当期 DeMarker 值
  • 前期 DeMarker 值

在另一种场景下,如果当期低点同时低于前期低点,且当期 DeMarker 值大于前期 DeMarker 值,我们要求系统在图表上返回以下值:

  • 看涨背离
  • 当期高点值
  • 前期高点值
  • 当期 DeMarker 值
  • 前期 DeMarker 值

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