binance 币本位交割合约期限套利交易（三）--获取基差数据

科技前沿 • 2025-03-24 20:10 • 阅读 45

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期限套利策略，要能够稳定获得各币种期货和现货的报价，计算各币种的基差数据，然后当基差突破阈值时触发交易。以下代码可以得到稳定报价，计算基差数据，然后当突破阈值时收到提示邮件（还没写好交易模块）。

这里记录一下，开发过程遇到的主要问题，以及如何解决的，如果不感兴趣，可以跳过，直接看代码。

问题一：websocket报价数据不更新

简单的ws.run_forever，通常在运行两三天后，会出现报价卡在某个时点，不能更新的情况。例如，现货报价停留在2021年12月25日11:00。

解决方案：用while true + try except语句，一旦websock链接有问题，就发送邮件通知（不知道为啥，一直没有收到报错邮件，发送邮件的代码可能有问题），回收内存，再重新链接。

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 def s_start(self): while True: try: s_ws=WebSocketApp( url='wss://stream.binance.com:9443/ws', on_open=self._s_on_open, on_message=self._s_on_message, on_error=self._s_on_error, on_close=self._s_on_close ) s_ws.run_forever() except Exception as e: content="%s the spot webscoket is broken,check if it restart"%e self._email(content) gc.collect()

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问题二：启动阶段报价数据为空

因为涉及到多币种，刚刚建立链接的时候，报价数据获取有先后，有可能btc数据有了，但是bnb数据要到10秒甚至20秒后才能收到。这样程序会因报错而中断。

解决方案：定义好报错的类型，用@retry装饰器，保证程序在遇到特定类型报错的时候，能够持续运行下去。

讯享网 def retry_if_index_error(exception): return isinstance(exception,IndexError) @retry(retry_on_exception=retry_if_index_error) def get_basis(self):

#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Sun Dec 5 20:15:41 2021 It seems to work really good, the price and basis data is correct after running 13 days. 2021/12/13 16:30 begin @author: yszhu """ from websocket import WebSocketApp import json,threading import pysnooper import time import smtplib from email.mime.text import MIMEText from retrying import retry import logging import gc class basis_dif(object): """ create variable save dilivery contract price,spot price and basis difference """ def __init__(self,contract_date=): #delivery contract price self.d_eth_price=None self.d_eth_time=None self.d_btc_price=None self.d_btc_time=None self.d_bnb_price=None self.d_bnb_price=None

binance 币本位交割合约期限套利交易（三）--获取基差数据

问题一：websocket报价数据不更新

问题二：启动阶段报价数据为空

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