赫兹量化软件HERZ

概述

在现代交易中，构建交易系统通常基于以下三种方式之一：

• 图形分析。 交易决策是基于监视器屏幕上的图像做出的。
• 计算系统。 基于指标、神经算法、等等的各种 EA。
• 新闻系统。 分析全球趋势、新闻、“内幕”消息、等等。

当然，所有这些获取市场数据的类型也可以结合起来。 然而，作为一项规则，交易者倾向于选择其中之一作为主要方向，其余部分作为辅助方向。

我属于第一类交易者 — 那些喜欢根据在图表上看到的内容做出交易决策的人。 在我看来，这能够更准确的入场和离场，因为据其更容易下挂单。

任何图形系统都假设某种视觉参考点 — 价格或时间级别。

级别类型

首先，我只会讨论包含价格和时间的常规图表。

换言之，这种图表上的任何垂直线都表示时间，而水平线代表价格。 （这看似很明显，但个别人并没有立即意识到这一点... 有一段时间，我在拥有尤里卡（Eureka）时刻之前只会“画条纹”）。

我还假设任何对角线（无论是移动平均斜率、连接的趋势顶点、还是任意绘制的线）都意味着价格随时间变化，即，价格移动速度。 当然，对于特定情况并非所有这些都同样有效...

因此，我们可以有水平线、垂直线、和对角线级别。 由指标（例如，移动平均线）或任何造型（如圆形）绘制的曲线通常也可以归类为“对角线”，尽管它们变化得更快。

为什么有效？ 大概是因为人们有时会买入、有时卖出，而他们的愿望是从交易中获利... 我们还可以回想一下，任何周期性（振荡）系统总是具有一定的振荡幅度，在实际系统中它不可能是无限的。

此外，人们（包括我自己）喜欢制定计划。 最好根据已知数据制定计划。

例如，其中一个“原始”（但非常有效）的交易系统可能如下所示：

1. 购买一种资产。
2. 持有它，直至它的价格翻倍。
3. 卖出该资产。

在此，我们有 100% 的“自然”价格级别。

交易者也许会想：“购买这种资产，但我不想失去我所有的钱。 如果资产价格突然开始与我的预期相反，我想至少保留一半的钱”。

或者交易者也许会在图表上画一些条纹（例如，标记趋势的开始和结束），并争论价格可能不会完全反转，但它仍然可能会达到标记距离的一半，因为它已经在朝着那个方向移动。

两组交易者都将订单放在所走过的路径中间，因为出于某种原因，他们需要将风险降至最低。 他们认为，“由于急剧逆转，拿走一半可能的利润总比根本不得到它要好”，而且... 他们建立了一笔 50% 级别的订单...

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级别构建工具

我最喜欢的工具是很久以前创建的，并被证明其效率稳定。

1. 标准的斐波那契（Fibo）级别工具的配置方式是，任何间隔都分成两半。 此外，每个间隔上下重复 2 次（200%）。
   
   
    
2. 标准的斐波那契（Fibo）时区工具能够测量六个相等的间隔。
   
   
    
3. 此外，每个图表都具有我的快捷方式指标，这样只需一次点击即可轻松绘制级别。
   
   
    
4. 如果我需要彩色级别，我可以使用我的级别指标。
   
   
    
5. 为了构建一些特殊的线，我可以利用其他人开发的指标，或自行开发它们。 例如，要构建默里（Murray）级别，我们可以利用相应论坛主题页面上提供的任何指标。 那里有很多优秀的指标，把它们都收集在一个地方。
    

水平默里（Murrey）级别

其中一个高效的基于水平级别的交易系统是由 Thomas Henning Murray 开发的。 实际上，该系统基于威廉·江恩的工作。 标记的本质很简单：图表空间以垂直和水平级别划分成若干个片段，观察每个片段中的价格行为，交易者做出买入或卖出的决策。

默里级别不需要了解当前价格即可绘制。 它们只需要当前的交易范围。

水平级别是将交易范围划分为 8 个部分得到的。

该范围被认为是从零开始形成的。 例如，如果该期间的最高资产价格在 (0..250] 内（左端排除考虑，而右端包含），那么该资产级别的“基数”将为 100，并且每个级别将通过从该数字中添加或减去等于 100/8 = 12.5 的某个“模数”来获得。

八个级别的集合称为八度。假设该资产的大调八度将包括以下级别：: 0; 12.5; 25; 37.5; 50; 62.5; 75; 87.5; 100。 它之所以被称为“大调”，因为大多数情况下，它代表全球时间段 — 数年甚至数十年。 在默里的作品中，基本级别被指定为 MMML（Major Murray Math Level - 大调默里数学级别）。

如果我们想更频繁地进行交易，我们需要以某种方式确定“相应”级别的范围。 一切都很简单。 找出价格在“我们的”时间段位于哪个“基准”级别之间，并将基准级别之间的距离除以 8。 默里称这种较深的八度为“小调”。 这已经是日线的级别，或者可能是 4-6 小时的区间。 这些级别被称为 mMML（小调默里数学级别）。

即使更深的层也能以类似的方式获得 — 通过将大调八度级别之间的距离分成 8 个部分。 由此产生的八度称为“宝贝（baby）”。 这些级别被称为 bMML（宝贝默里数学级别）。

如果“宝贝”八度的级别之间的距离还是太大，还可以再划分... 理论上，我们可以无限划分它们，但实际上最多四个八度通常就足够了。 “更小的”八度级别在默里的工作中没有专属名称。

如果资产完全在（0..100] 范围内交易，则这些值将用于计算所有其它级别。 否则，我们可以将八度级别上调，通常是 4/8 或 8/8。 例如，从 1987 年到现在，USDJPY 的最大值为 160.40，而最小值为 75.83。 这意味着我们可以将基准范围取为 [50..150] 或 [100..200]。 两者都是正确的。

任何情况下，很明显，最接近右边缘的最高价格从红线（强势级别）反弹，突破下一个级别，并正在朝向淡绿色线（第二强支撑线）移动。 当前标记无法预测是否会到达该级别线。 有必要利用其它一些标记工具进一步放大或分析，我将在稍后讨论。 不过，乍一看，达到浅绿色级别的概率相当高。

无论如何，为了舒适的工作，我们都需要“更深入”，例如，到日线间隔，并将 125 和 137.5 之间的距离分成八个部分。

但这里还有另一个细微差别。 涵盖过去的一年，价格走得太远了（连续大幅突破三个区域），而且“太快”（与 2016 年至 2020 年的走势相比）。 因此，最有可能的是，有必要连续使用几个基准区间 — 例如 100-150 或 125-150，并将该间隔分为八个部分。

“较年轻”的八度级别之间的走势规律与“较老的”八度级别之间的走势规律相同，只是这些走势的时间和范围会有所不同。

表 1 显示了“基准八度”的高度（SR）具体取决于给定周期内的价格高点。