Stata：机制检验，如何判断是不是遮掩效应？

科技前沿 • 2025-03-18 15:33 • 阅读 39

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（一）开篇

温忠麟和叶宝娟，2014，中介效应分析:方法和模型发展，心理科学进展，22(05)：731-745。

做面板数据的机制检验，一定要看这篇文章，看看机制检验怎么判断，存在中介效应？还是遮掩效应。以及在两种情况下分别该怎么分析。

（二）中介效应介绍

首先来看一些，什么是中介。

中介效应：通俗来说，我们分析自变量 X 对因变量 Y 产生的影响，如果变量 X 通过影响变量 M 来影响变量 Y ，那么这个变量 M 就是中介变量。例如租客 (X) 通过中介公司 (M) 找到合适的房子 (Y)，中介公司就在其中扮演了中介变量的角色，中介变量发挥的作用就称为中介效应。

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（三）中介效应检验方法

采用逐步检验回归系数，来判定是否存在中介效应

逐步检验回归系数的方法分为三步 (Baron & Kenny, 1986; Judd & Kenny, 1981；温忠麟等，2004)：
第一步：检验方程 (1) 的系数 c，也就是自变量 X 对因变量 Y 的总效应；
第二步：检验方程 (2) 的系数 a，也就是自变量 X 和中介变量 M 的关系；
第三步：控制中介变量 M 后，检验方程 (3) 的系数 c’ 和系数 b ;

使用流行的统计分析软件或结构方程软件可以方便的获取a，b，c和c’的估计值。

总效应等于c = ab + c’。c为总效应，c’为考虑中介效应后的直接效应，ab为中介效应也称间接效应。

我们做中介效应分析就是要检验 ab 效应是否存在，以及它在总效应中的占比，体现中介效应的作用程度。

（四）中介效应判定依据

注意：（1）逐步检验回归系数方法简单易懂，是检验中介效应最常用的方法；
（2）逐步检验的检验力在各种方法中是最低的 (Fritz & MacKinnon, 2007; Hay, 2009; MacKinnonet al., 2002)。就是说，当中介效应较弱的时候，逐步检验回归系数的方法很难检验出中介效应显著，但反过来理解，温忠麟等 (2014) 提出如果研究者用依次检验已经得到显著的结果, 检验力低的问题就不再是问题；