( yt1 yt yt 1 ) 2、指数加权移动平均模型(EWMA—Expone…
1 (y ? y ? y ) yt t ?1 t t ?1 3 中心移动平均 3期中心移动平均 2、指数加权移动平均模型(EWMA—Exponentially Weighted Moving Averages) ~ ? ? …
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如果使用EWMA模型进行短期预测选择较 大的?,否则选择较小的? 。 指数滑动平…
如果使用EWMA模型进行短期预测选择较大的,否则选择较小的 。 指数滑动平均计算…
如果使用EWMA模型进行短期预测选择较大的,否则选择较小的 。 Exceltek…
其中 动均值模型(亚历山大,1998),指数权重移动均值风险测度模型 (EWMA)和Engle(1998),Bollerslev(1986),Nelson(1991)和GlD6terlet ￡(元。。,i},。)=(1一j}……
1 t t +1 3 中心移动平均 3期中心移动平均 2、指数加权移动平均模型(EWMA—Exponentially Weighted Moving Averages) ~ = αy + α (1 ? α ) y + α……
·学术版》2012 年第 04 期 摘要:文章综合运用了多种 ARCH 类模型,包括 EWMA 模型,GARCH 模型,GJRGARCH 模型,EGARCH 模型,并且实证研究了这几种模型在中国……
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如果使用EWMA模型进行短期预测选择较 大的,否则选择较小的 。 指数滑动平均计…
二、VaR 计算的典型模型 (一)指数加权移动平均模型(EWMA)(RiskMetrics) EWMA 法对时间序列中的数据,根据距当前时刻的远近,分
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